Cantom Investment Strategy - 3ページ目 (4ページ中) - 経済サイクルを利用した投資戦略の研究

今週の戦略：2月13日～2月17日

先週のサマリー：米国債券下落、米国株下落、原油上昇こんにちはCantomです。先週は債券、株式が弱く、原油が強い一週間になりました。主要な取引銘柄をまとめると次のような感じです。やはり金利上昇が市況に大きな影響を与えた１週間でしたが想定と異なり原油が急上昇しました。ロシアが減産すると市場にプレッシャーを与えたことも供給懸念につながったようです。中長期の視点と戦略引き続き長期的なスタンスとしてはFRBの金利引き上げ終了が近いと判断し、米国債券への投資を積極的に検討すべき時期との判断を堅持します。 …

銘柄解説（米国）：TBF & TMV

インバース型米国長期債連動ETFのTBFとTMVについて解説します！こんにちはCantomです。こちらの記事ではインバース型の米国長期債連動型ETFであるTBFとTMVについて解説します。インバース型の商品は通常の銘柄と異なり、ベースとなる商品の価格が下落すると逆に価格が上昇するタイプの商品です。逆相関の銘柄ですが信用取引ではないので、株式の空売りのように、予測が外れてしまっても損失が青天井になるというリスクはありません。インバース型の米国長期債連動型ETFのメリットとは？ TLTとTMVの逆バージ …

銘柄解説（米国）：TLT & TMF

米国長期債連動ETFのTLTとTMFについて解説します！こんにちはCantomです。僕はFRBの政策金利の決定に注目しながら投資判断をすることを提案していますが、僕が扱う投資銘柄には米国長期債連動型ETFも入ってきます。ブル型のETFであるTLTとTMFについて解説するので、実際にトレードする前に参考にしてみてください。どうして米国長期債連動型ETFなのか？僕はTLTの様な債券ETFに投資をする際に次の様なメリットがあると考えています。 TLTについて償還まで20年以上の米国債の価格変動と連動し …

今週の戦略：2月6日～2月10日

先週のサマリー：米国株上昇、債券上昇、原油下落こんにちはCantomです。先週は株式、債券が強く、原油が弱い一週間になりました。週末の雇用統計が印象的でしたがイメージ通りの動きとなり良い一週間になりました。僕はSCOで原油のベアで入っていましたので+12％程度となり上々の成績になっています。しかし注目すべき点として株価上昇の流れはFOMCではなく、金曜日に発表された雇用統計が大きな影響を与えた可能性があります。詳しくは下で解説していきます。それでは今週の戦略を練っていきましょう。中長期の視 …

初心者必見！これが僕が学んだトータルで負けない投資家になるための14の教訓です！

これがCantomが投資経験から学んだ教訓です！こんにちはCantomです！ Cantom Investment Strategyでは経済サイクルに合わせた投資戦略を練っていますが、専門用語もチラホラとあり少しとっつきにくい内容が多いかもしれないため、何回かに分けて投資初心者向けのガイドを書いていきたいと思います。投資を始める時には殆どの人が「１億円以上を稼いでやるぞ！」と夢を見ながらスタートを切りますが、なかなかうまく行かず挫折をしてしまうことが多いのが現実です。実は僕も駆け出しの頃にFXで数百万円 …

商品（3）：コンタンゴとの付き合い方

こんにちはCantomです。前回に続いてコモディティ（商品）の投資において最重要課題の一つ、コンタンゴについて解説をしたいと思います。このコンタンゴという現象は、バックワーデーションよりも頻繁に観察されます。付き合い方によっては非常に有利にトレードを進めることができるので確実に押さえておきましょう。コンタンゴに関しても保有ポジションに与える影響を理解をしてから投資を始めないと大ケガをしてしまうことがあります。（案外コモディティ投資で大損をしてしまう理由はコンタンゴ効果によるものかもしれません。）それ …

今週の戦略：1月30日～2月3日

こんにちはCantomです。先週は株価が強い相場となりましたね。先週は先行きが読みづらい状況となっており分析の精度として微妙な着地となってしまいました。 30年債に目を向けると一週間を通して3.70％辺りに壁があり4度ほどをトライしましたが、結局ブレイクアウトする事ができずにズルズルと落ちてしまう結果となりました。TBFで入っていた場合は一週間でマイナス１％程度となってしまいました。今週は2023年一回目のFOMCが開催される予定です。ボラティリティの上昇が想定されるので要注意です。それでは今週の戦 …

特集：ChatGPTを使った理論の検証ー FRBの政策転換と債券価格への影響

金融政策が長期金利に与える影響についてもChatGPTに聞いてみた！こんにちはCantomです。 Cantomの投資理論の再現性について検証をするため、米国FRBの政策の影響についてもChatGPTを使ったテストを行ってみました。このFRBの金融政策へのアジャストメントは僕が基本に据えている経済サイクルを利用した投資手法の要なので、このChatGPTにダメ出しをされたら僕は投資家として失格です。優秀なAIのChatGPTからはどの様な回答が得られるでしょうか？今回もとても興味深いコミュニケーションにな …

特集：ChatGPTを使った理論の検証－バックワーデーションからコンタンゴへの転換

ChatGPTを使い過去のケースを検証する！こんにちはCantomです。投資理論を話す時には再現性がとても重要です。僕はコンタンゴへの回帰が重要な意味を持ちうると2023年1月24日Tweetしていますが、何故このような発言をしたのかを過去データを使って検証するために人工知能のChatGPTを使ってみました。とても興味深いコミュニケーションになったので参考にしてみてください。現在のコンタンゴが過去の事例と同じほど大きな動きに発展すると断言できるものではありませんが、少なくともマーケットの需給バランスに …

商品（2）：バックワーデーションとの付き合い方

こんにちはCantomです。皆さんは金原油や天然ガスといったコモディティ（商品）の投資はされるでしょうか？僕はマーケットの状況によって投資することがあります。最近はCFDやETFなどで手軽に始めることができますが、コモディティ投資を始める時にはバックワーデーションとコンタンゴに関してある程度の理解をしてから投資を始めないと大ケガをしてしまうことがあります。この仕組みを知らずに手を出すと投資する銘柄やタイミングによっては、投資額が全て吹っ飛んでしまうほどの危険性があります。今回の記事ではそのなかでも …

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